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Das Zinsstrukturmodell von Black-Derman-Toy

Duitstalig | Druk: 10001 | Paperback | 9783640557639 | 80 pagina's

Lars Mulfinger - 9783640557639

 

Duitstalig | Druk: 10001 | Paperback | 9783640557639 | 80 pagina's

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank, Borse, Versicherung, Note: 1,7, Frankfurt School of Finance & Management (HfB), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Zeiten, in denen Anleger ihr Geld ausschliesslich in Geldvermogenskonten, festverzinsliche Wertpapiere, Aktienportfolios oder Fonds investierten, sind vorbei. Moderne Finanzinstrumente lassen risikofreudige Anleger an Zinsentwicklungen oder Aktienmarktbewegungen mit Hilfe von Zertifikaten und strukturierten Produkten aller Art teilhaben. Bei strukturierten Produkten liegt fur die Anbieter solcher Anlageklassen das Problem in der Bewertung von Zinsprodukten, welche durch stochastische Prozesse und Modelle ermittelt wird. Mit dieser Arbeit wird untersucht, wie durch stochastische Modelle Zinsprodukte bepreist werden konnen. Dabei beschrankt sich diese Thesis auf die Funktionsweise und die Grenzen des Zinsstrukturmodells von Black-Derman-Toy (BDT), welches 1990 fur Goldman Sachs entwickelt wurde. Zu Beginn dieser Arbeit werden Grundlagen geschaffen, um die Thematik besser erfassen zu konnen. Zunachst werden allgemeine Notationen und Grundvoraussetzungen fur einperiodige Modelle und die Zeitkomponenten beschrieben. Um zum Kernthema, der Bewertung von zinssensitiven Anlageklassen zu kommen, mussen erst Bewertungsgrundlagen wie Arbitragefreiheit und Martingalmasse erklart werden. Anschliessend erfolgt dann die Hinfuhrung zur wichtigsten Komponente des Black-Derman-Toy Modells: den kurzfristigen Terminzinsen oder auch Short Rates. Das nachste Kapitel gibt dann den allgemeinen Rahmen eines binomialen Baummodells vor, auf dessen Grundlage dann der Hauptteil dieser Arbeit aufgebaut ist. Schwerpunkt dieser Thesis ist die Methode, nach dem Fischer Black, Emanuel Derman und William Toy Zinsstrukturkurven abbilden und Derivate mit diesem Modell bewerten. Der Abschluss der Arbeit ist einem ubergreifenden Ausblick auf weitere Zinsstrukturmodelle und die grossten Unterschiede zu dem hier Beschriebenen gewid

 

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Das Zinsstrukturmodell von Black-Derman-Toy Duitstalig | Druk: 10001 | Paperback | 9783640557639 | 80 pagina's
TaalDuitstalig
BindwijzePaperback
Druk10001
Verschijningsdatummaart 2010
Aantal pagina's80 pagina's
IllustratiesNee
Auteur(s)Lars Mulfinger
UitgeverGrin Publishing
Extra groot lettertypeNee
Gewicht113 g
StudieboekJa
Verpakking breedte148 mm
Verpakking hoogte5 mm
Verpakking lengte210 mm



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